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プライベートファンドが生んだ主力EA Alnilam

システムトレーディング用ソフトウェアの世界の中でもORION FX社は有名です。恐らく長年取り組まれている方であれば、ご存知でない方はまずいらっしゃらないと思います。

今日は、そのORION FX社の主力EA Alnilamについて、開発者さんへの取材内容を交えご案内したいと思います。

高性能スキャルピングシステム(指標バスター対応)
Alnilam/ORION FX

 

Alnilamのフォワード成績

 

まず、fx-onでのフォワードテストでどのような結果であるかをご覧ください。

6188_A_2

 

FxProデモ口座でのフォワードテストですが、2012年9月9日からと既に2年半を超える程の超長期のフォワードテストで利益を積上げている点は強調すべきポイントです。

これほどの長期間のフォワードテストで、大きなドローダウンがない事も優秀なロジックの証と申し上げて良いでしょう。そして、マーケットが静まり返りボラティリティが非常に低く、どのトレーダーも稼ぎ難く損失を出し易いと言っていた2014年2月頃から秋までの期間では、敢えてトレードをせずトレード回数を下げて、損失も全くと言って良い程に出していません。

 

負けないロジックであるにもかかわらず、過去トータル18,083.40ドルの利益を上げている素晴らしいEAと言えます。このAlnilam開発の背景を見て行きたいと思います。

 

プライベートファンドが生んだAlnilamのロジック

 

Alnilamを作った開発者は、Fさんと言う方で、2005年からトレーダーとして活躍していました。トレードが上手であったことが、ある有名なソフトウェア開発会社の経営者も投資するファンド運営者の目に留まり、2008年からプライベートファンドの運営者として参加したそうです。

ファンドの運用は、裁量トレードで行なっていたそうですが、日々のトレードの中で、当然手法やロジックは進化し増えます。様々なトレード方法が溜まって行ったので、これらを自動化して使って見ようということになりEA開発がスタートしました。

 

続々と優秀なEAが出来上がる中で、自社ファンドの運用利益以外にEAを販売したら、更に利益を増やせるね。ということからEA販売の分野に進出することになりました。

そして、ORION FXと言えば有名なM78やMintakaといったEAが世の中に公開されていったのです。そのEA群の中でも最新のEAがAlnilamですが、様々なファンドのロジックがEA化され、その経験が詰まったロジックが備わっているから、上記の実績を計上出来ていると言えそうです。

 

では、次は、Alnilamのロジックに迫ってみたいと思います。

 

Alnilamのロジックの詳細

 

Alnilamは、CHFJPY専用のスキャルピングEAです。CHFJPY以外の通貨ペアも検証を重ねましたが、最も成績好調なCHFJPYに併せて更にチューニングが施されています。

CHFJPYの特徴として、売り方向買い方向に関わらずレートが反転した後に、一気にレートが進むといった傾向があります。ユーロドルなどの通貨では、反転後に急激なレート上昇下落が見られることは少ないので、レートの転換タイミングを狙ったスキャルピングのエントリーも10pips内の利益確定値で決済するEAが多いものです。

 

しかしながら、大きなレート移動が生じるケースが多いCHFJPYのトレードでは比較的厚めの利益を狙うことが出来るので、35pips、または56pipsの利益確定値が設定されています。

ただし、レート変動が小さい場合もありますので、殆どのケースではさらに小さな値で決済を行なうべく設計されています。このように比較的大き目の利益を狙うのですが、スキャルピングタイプの特徴である高い勝率は下の画にある通り71.94%(2015年5月22日現在)と高い値がキープされています。

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勝率の高さが、エントリーの正確さの証となっています。勝率が高く、しかも、利幅が大きく、そして、ドローダウンが小さな、他に類を見ないEAだと言えます。具体的なトレードからロジックの素晴らしさを見て参りましょう。

 

2015年5月11日のトレード

 

5月11日当時のマーケットはレンジ相場の様相を呈していましたが、その天井より少し下でエントリーした後、暫く小さなレンジが続いた後に一気に下方向にレートが進み22pipsで利益確定決済を行なっています。

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スキャルピング乍ら大き目の利益でトレードを終える象徴的な取引と見て良いでしょう。また、トレードに要する時間もほとんどのケースで数時間でトレードを終えるデイトレードとなっています。

週末ポジションを持ち越すことも出来る仕様にはなっていますが、週末前に必ずポジションクローズさせるようにパラメーターで切り替えることもできます。次に上下2回のトレードで、売りエントリー買いエントリーの違いをご覧ください。

 

2015年3月27日のトレード

 

3月27日の最初のエントリーは、わずか10分以内に60pips程度の上昇をした後の逆張り売りエントリーでした。エントリー後、若干の逆行を許したもののその後、順方向にレートが進み当時の底付近で26pipsの勝ちトレードで終えました。

6188_D

 

その後、今度は、その底値付近で買いエントリーを行ない、次の天井付近にて17pipsの利益確定を行なっています。ここで特筆すべきことは、売り方向にはレートは一気に進むという相場の特徴から売りエントリーにおける利益確定値は大き目に設定されているということです。

反対に、徐々にレートが進む上昇相場では、それよりも浅目に利益確定するロジックとなっています。

 

Alnilamのまとめ

 

このように開発の背景とロジック、トレードを見ただけで、ベースロジックがしっかりしていることが見えてきます。過去、2年半のマーケットは様々な状況が到来してきたわけですが、その間のフォワードテストで、ある時は勝ちを積み重ね、ある時はトレード頻度を下げて損失を防ぐというある意味、バックに裁量トレーダーが存在するかのようなトレードを行なって来ています。

今後も、十分期待を持って見ることが出来るEAではないでしょうか。

 

高性能スキャルピングシステム(指標バスター対応)
Alnilam/ORION FX

 

 





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